PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGHYX с SKIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGHYX с SKIRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGHYX (DWS Global High Income Fund) and SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MGHYX is a High Yield Bonds fund managed by DWS, while SKIRX is a Commodities fund managed by DWS. Over the past 10 years, MGHYX returned 4.76%/yr vs 4.88%/yr for SKIRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MGHYX charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for SKIRX.

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и SKIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SKIRX с доходностью 13.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGHYX имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции SKIRX немного впереди с 4.88%.

MGHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.52%
С начала года
1.84%
1 год
6.60%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.76%

SKIRX

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.22%
1 год
18.63%
3 года*
8.51%
5 лет*
7.08%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGHYX и SKIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		1.84%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		13.22%11.95%2.64%-5.17%8.33%30.40%-1.68%2.72%-11.57%1.54%

Correlation

The correlation between MGHYX and SKIRX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2005 г.

0.25

The correlation between MGHYX and SKIRX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с SCINXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCOBX
Часто сравнивают с SKIRX:
SKIRX с KTCAXSKIRX с PCLPXSKIRX с SCGSXSKIRX с SCDGXSKIRX с FFGAXSKIRX с JCRAXSKIRX с FIQRX

Доходность на риск

MGHYX vs. SKIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SKIRX
Ранг доходности на риск SKIRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c SKIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGHYXSKIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.09

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.46

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.48

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

4.66

+5.85

MGHYX vs. SKIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SKIRX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и SKIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и SKIRX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки SKIRX в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и SKIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGHYXSKIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-88.19%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-12.82%

+10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.33%

-12.82%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-24.34%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-32.33%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-74.06%

+73.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.02%

-67.90%

+43.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

4.06%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и SKIRX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 0.72%, в то время как у DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGHYXSKIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.64%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

15.54%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

17.41%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

15.36%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

13.24%

-7.41%

Сравнение комиссий MGHYX и SKIRX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SKIRX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и SKIRX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности SKIRX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		5.76%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		6.32%5.39%3.03%1.93%50.74%43.89%1.53%1.74%12.16%0.41%7.04%0.40%

Часто задаваемые вопросы

MGHYX and SKIRX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKIRX has higher volatility (3.64%) compared to MGHYX (0.72%). In terms of maximum drawdown, MGHYX dropped -53.47% vs SKIRX's -88.19%.

MGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGHYX и SKIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор