PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 5.07% против 8.43% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX

Сравнение комиссий MGHYX и KDHAX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.23

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.45

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.34

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

0.96

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.23

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.44

Корреляция

Корреляция между MGHYX и KDHAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и KDHAX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и KDHAX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-65.77%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.60%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-16.91%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-40.08%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-7.96%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-9.41%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.50%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и KDHAX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.81%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

9.83%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

17.49%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

13.94%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

16.83%

-10.93%