PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHAX с MMRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGHAX с MMRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGHAX (MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund) and MMRIX (MainStay Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - MGHAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by New York Life, while MMRIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MGHAX returned 6.51%/yr vs 7.20%/yr for MMRIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MGHAX charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for MMRIX.

Доходность

Сравнение доходности MGHAX и MMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) и MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGHAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у MMRIX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции MGHAX уступали акциям MMRIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 7.20% соответственно.

MGHAX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.27%
1 год
12.05%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.96%
10 лет*
6.51%

MMRIX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.88%
6 месяцев
8.14%
1 год
17.06%
3 года*
12.25%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGHAX и MMRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHAX
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund		1.77%13.27%6.74%13.27%9.23%-4.88%2.97%15.49%-6.88%11.33%
MMRIX
MainStay Moderate Allocation Fund		7.88%11.38%8.84%13.65%-13.76%12.21%13.01%18.20%-8.86%12.11%

Correlation

The correlation between MGHAX and MMRIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г.

0.41

The correlation between MGHAX and MMRIX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund

MainStay Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с MGHAX:
MGHAX с EPSYXMGHAX с FEMDXMGHAX с MLAAXMGHAX с SEDAXMGHAX с DBLLXMGHAX с GMCDXMGHAX с MSXAX
Часто сравнивают с MMRIX:
MMRIX с MGDIXMMRIX с RPXIXMMRIX с VOOMMRIX с MSTIXMMRIX с MHCAXMMRIX с MXFIXMMRIX с EPSYX

Доходность на риск

MGHAX vs. MMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHAX
Ранг доходности на риск MGHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MMRIX
Ранг доходности на риск MMRIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMRIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHAX c MMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) и MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHAXMMRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.23

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.16

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.77

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.29

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHAX vs. MMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMRIX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHAX и MMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHAXMMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MGHAX и MMRIX

Максимальная просадка MGHAX за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки MMRIX в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHAX и MMRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGHAXMMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-35.91%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-6.40%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.87%

-12.10%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-20.40%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-24.34%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.39%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.49%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.44%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHAX и MMRIX

Текущая волатильность для MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund (MGHAX) составляет 1.70%, в то время как у MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что MGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGHAXMMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.46%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

6.35%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

7.95%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

10.38%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

12.20%

+0.32%

Сравнение комиссий MGHAX и MMRIX

MGHAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MMRIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHAX и MMRIX

Дивидендная доходность MGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности MMRIX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHAX
MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund		6.41%6.49%7.62%5.95%31.14%5.06%5.54%4.24%4.96%4.18%5.29%6.11%
MMRIX
MainStay Moderate Allocation Fund		5.11%5.51%6.88%0.60%5.92%9.74%5.89%4.16%7.98%3.23%1.73%5.26%

Часто задаваемые вопросы

MGHAX and MMRIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMRIX has higher volatility (2.46%) compared to MGHAX (1.70%). In terms of maximum drawdown, MGHAX dropped -33.23% vs MMRIX's -35.91%.

MGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGHAX и MMRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор