PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGCI.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGCI.L с ERNS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGCI.L (M&G Credit Income Investment Trust plc) is a stock, while ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, MGCI.L returned 6.76%/yr vs 3.63%/yr for ERNS.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MGCI.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MGCI.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MGCI.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.60%.

MGCI.L

1 день
1.10%
1 месяц
2.45%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.17%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

ERNS.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.43%
3 года*
5.08%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGCI.L и ERNS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGCI.L
M&G Credit Income Investment Trust plc		0.50%7.01%15.71%8.47%-2.69%13.13%-9.61%5.51%-0.10%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.60%4.84%5.55%4.76%1.53%0.14%0.77%1.28%-0.04%

Correlation

The correlation between MGCI.L and ERNS.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

-0.00

The correlation between MGCI.L and ERNS.L shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M&G Credit Income Investment Trust plc

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с MGCI.L:
MGCI.L с SPYMGCI.L с CRH.LMGCI.L с ABTMGCI.L с BATS.LMGCI.L с CTY.LMGCI.L с INXG.LMGCI.L с AGBP.L
Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L

Доходность на риск

MGCI.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGCI.L
Ранг доходности на риск MGCI.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGCI.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGCI.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGCI.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGCI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGCI.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGCI.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCI.LERNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
5.48

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
10.23

-9.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

2.45

-1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

20.31

-19.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

114.20

-111.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGCI.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGCI.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ERNS.L равного 5.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGCI.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCI.LERNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

5.48

-5.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

4.38

-4.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.24

-2.03

Просадки

Сравнение просадок MGCI.L и ERNS.L

Максимальная просадка MGCI.L за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGCI.L и ERNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCI.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-1.51%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-0.22%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-0.22%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

-0.36%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-0.05%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.04%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MGCI.L и ERNS.L

M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MGCI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCI.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

0.35%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

0.68%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

0.80%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

0.83%

+18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

0.92%

+21.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGCI.L и ERNS.L

Дивидендная доходность MGCI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности ERNS.L в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		5.65%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
MGCI.L
M&G Credit Income Investment Trust plc		8.03%8.26%8.88%9.03%5.10%4.23%4.33%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGCI.L and ERNS.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGCI.L и ERNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор