PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGCI.L с CTY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGCI.L с CTY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGCI.L (M&G Credit Income Investment Trust plc) and CTY.L (The City of London Investment Trust plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MGCI.L in Collective Investments, CTY.L in Asset Management. Over the past 5 years, MGCI.L returned 6.76%/yr vs 12.33%/yr for CTY.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGCI.L и CTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L) и The City of London Investment Trust plc (CTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGCI.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CTY.L с доходностью 7.61%.

MGCI.L

1 день
1.10%
1 месяц
2.45%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.17%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

CTY.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.72%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.85%
1 год
20.30%
3 года*
16.16%
5 лет*
12.33%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGCI.L и CTY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGCI.L
M&G Credit Income Investment Trust plc		0.50%7.01%15.71%8.47%-2.69%13.13%-9.61%5.51%-0.10%
CTY.L
The City of London Investment Trust plc		7.61%28.15%10.62%4.83%9.40%11.77%-11.85%20.50%-3.27%

Correlation

The correlation between MGCI.L and CTY.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

MGCI.L:

£0.06

CTY.L:

£1.58

Коэффициент P/E

MGCI.L:

16.59

CTY.L:

3.52

Коэффициент PEG

MGCI.L:

0.56

CTY.L:

0.05

Коэффициент P/S

MGCI.L:

13.62

CTY.L:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

MGCI.L:

£10.90M

CTY.L:

£816.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGCI.L:

£10.90M

CTY.L:

£812.37M

EBITDA (12 мес.)

MGCI.L:

£0.00

CTY.L:

£450.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M&G Credit Income Investment Trust plc

The City of London Investment Trust plc

Часто сравнивают с MGCI.L:
MGCI.L с SPYMGCI.L с CRH.LMGCI.L с ABTMGCI.L с BATS.LMGCI.L с ERNS.LMGCI.L с INXG.LMGCI.L с AGBP.L
Часто сравнивают с CTY.L:
CTY.L с BNKR.LCTY.L с MYI.LCTY.L с CCC.LCTY.L с FGT.LCTY.L с ATY.LCTY.L с DHYA.LCTY.L с SPY

Доходность на риск

MGCI.L vs. CTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGCI.L
Ранг доходности на риск MGCI.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGCI.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGCI.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGCI.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGCI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGCI.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CTY.L
Ранг доходности на риск CTY.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTY.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTY.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTY.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTY.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTY.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGCI.L c CTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L) и The City of London Investment Trust plc (CTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCI.LCTY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.57

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.31

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.07

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

7.03

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGCI.L vs. CTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGCI.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CTY.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGCI.L и CTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCI.LCTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.57

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MGCI.L и CTY.L

Максимальная просадка MGCI.L за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки CTY.L в -44.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGCI.L и CTY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCI.LCTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-44.92%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-9.76%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-10.05%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

-11.40%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.67%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.87%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.88%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MGCI.L и CTY.L

M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с The City of London Investment Trust plc (CTY.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MGCI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCI.LCTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

3.04%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.86%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

12.86%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

13.61%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

15.72%

+6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGCI.L и CTY.L

Дивидендная доходность MGCI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности CTY.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTY.L
The City of London Investment Trust plc		3.92%4.06%4.82%4.92%4.82%4.86%5.07%4.22%4.66%3.86%1.00%3.99%
MGCI.L
M&G Credit Income Investment Trust plc		8.03%8.26%8.88%9.03%5.10%4.23%4.33%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGCI.L и CTY.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&G Credit Income Investment Trust plc и The City of London Investment Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.73M
287.76M
(MGCI.L) Общая выручка
(CTY.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGCI.L and CTY.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGCI.L и CTY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор