PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с AIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGC с AIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L).

MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGC и AIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и AIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-7.32%
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		-18.21%-2.31%21.40%33.24%-16.35%48.28%30.14%23.67%-15.46%
Разные валюты инструментов

MGC торгуется в USD, в то время как AIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у AIE.L с доходностью -18.21%.

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%

AIE.L

1 день
3.89%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-18.21%
6 месяцев
-13.40%
1 год
-12.91%
3 года*
10.25%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Ashoka India Equity Investment Trust plc

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с AIE.L:
AIE.L с FRIN.LAIE.L с VUKE.LAIE.L с QDV5.DEAIE.L с III.LAIE.L с CI2G.LAIE.L с INDAAIE.L с BTC-USD

Доходность на риск

MGC vs. AIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AIE.L
Ранг доходности на риск AIE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIE.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIE.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIE.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIE.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIE.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c AIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCAIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.54

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.64

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.54

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

-1.51

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. AIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AIE.L равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и AIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCAIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.54

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между MGC и AIE.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и AIE.L

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AIE.L в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		0.22%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGC и AIE.L

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки AIE.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и AIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MGCAIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-41.42%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-24.64%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-29.64%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-27.05%

+20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.01%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

9.07%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и AIE.L

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 5.54%, в то время как у Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGCAIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

9.03%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

15.40%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

24.00%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

23.67%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

26.78%

-8.59%