PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFT.TO с QTIP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFT.TO с QTIP.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) and QTIP.NEO (Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - MFT.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by Mackenzie, while QTIP.NEO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. MFT.TO is actively managed, while QTIP.NEO is passively managed. Over the past 5 years, MFT.TO returned 3.75%/yr vs -0.39%/yr for QTIP.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFT.TO и QTIP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFT.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у QTIP.NEO с доходностью 0.19%.

MFT.TO

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.46%
С начала года
2.72%
1 год
2.87%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.43%

QTIP.NEO

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
0.19%
1 год
1.35%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFT.TO и QTIP.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		2.72%0.81%8.84%11.99%-6.31%5.56%-0.64%6.00%1.49%
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		0.19%4.82%0.82%3.16%-12.98%6.05%9.48%7.49%-0.75%

Correlation

The correlation between MFT.TO and QTIP.NEO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.03

The correlation between MFT.TO and QTIP.NEO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Floating Rate Income ETF

Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RBO.TOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с XIGS.TO
Часто сравнивают с QTIP.NEO:
QTIP.NEO с ZTIP.TOQTIP.NEO с QDXH.TOQTIP.NEO с QDX.TOQTIP.NEO с WSHR.NEOQTIP.NEO с MGRW.TOQTIP.NEO с XSTH.TOQTIP.NEO с ZRR.TO

Доходность на риск

MFT.TO vs. QTIP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QTIP.NEO
Ранг доходности на риск QTIP.NEO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTIP.NEO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTIP.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTIP.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTIP.NEO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTIP.NEO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFT.TO c QTIP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFT.TOQTIP.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.37

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.54

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.67

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

1.53

+3.66

MFT.TO vs. QTIP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFT.TO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа QTIP.NEO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFT.TO и QTIP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFT.TO и QTIP.NEO

Максимальная просадка MFT.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки QTIP.NEO в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFT.TO и QTIP.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFT.TOQTIP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-15.31%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-2.02%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-4.79%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.45%

-15.31%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.04%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-4.89%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.89%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MFT.TO и QTIP.NEO

Текущая волатильность для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) составляет 0.79%, в то время как у Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTIP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFT.TOQTIP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.72%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

3.67%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

6.22%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

6.28%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFT.TO и QTIP.NEO

Дивидендная доходность MFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности QTIP.NEO в 4.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.28%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		4.02%4.54%4.53%4.76%9.47%5.24%1.55%2.29%2.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFT.TO and QTIP.NEO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFT.TO is categorized as Corporate Bonds, while QTIP.NEO is Inflation-Protected Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFT.TO и QTIP.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор