Сравнение MFSI с BRCE
MFSI (MFS Active International ETF) and BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for BRCE.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и BRCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BRCE с доходностью 10.51%.
MFSI
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRCE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и BRCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 4.60% | 3.34% |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 10.51% | 2.04% |
Correlation
The correlation between MFSI and BRCE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. BRCE — Ранг доходности на риск
MFSI
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSI c BRCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSI | BRCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSI и BRCE
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что больше максимальной просадки BRCE в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и BRCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -8.77% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.20% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.56% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и BRCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 14.63% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.63% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.63% | +1.83% |
Сравнение комиссий MFSI и BRCE
MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BRCE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и BRCE
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности BRCE в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.34% | 0.19% |
MFSI MFS Active International ETF | 0.77% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and BRCE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
MFSI has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.34% for BRCE.
MFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BRCE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.24% for BRCE.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и BRCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор