Сравнение MFSI с BRIE
MFSI (MFS Active International ETF) and BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for BRIE.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и BRIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у BRIE с доходностью 16.14%.
MFSI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.00%
BRIE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.95M | $3.80M | $4.05M | |
| $6.70M | $6.75M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам MFSI и BRIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 10.98% | 3.34% |
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 16.14% | 6.54% |
Correlation
The correlation between MFSI and BRIE is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. BRIE — Ранг доходности на риск
MFSI
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSI c BRIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSI | BRIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSI и BRIE
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что больше максимальной просадки BRIE в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и BRIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | BRIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -11.39% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.13% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и BRIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | BRIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 18.13% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.13% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.13% | -1.85% |
Сравнение комиссий MFSI и BRIE
MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BRIE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и BRIE
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности BRIE в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.35% | 0.27% |
MFSI MFS Active International ETF | 0.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MFSI and BRIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
MFSI has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.35% for BRIE.
Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.34% for BRIE.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и BRIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор