Сравнение MFSG с HYP
MFSG (MFS Active Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 31.33%.
MFSG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 7.55% | 0.76% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 31.33% | -5.01% |
Correlation
The correlation between MFSG and HYP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. HYP — Ранг доходности на риск
MFSG
HYP
Сравнение MFSG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSG | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MFSG и HYP
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -19.58% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -2.27% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -6.45% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 41.01% | -25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 41.01% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 41.01% | -19.32% |
Сравнение комиссий MFSG и HYP
MFSG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и HYP
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
MFSG and HYP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.07% for MFSG.
They also come from different issuers: MFS and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор