Сравнение MFSB с MMID
MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) and MMID (MFS Active Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MFSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by MFS, while MMID is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MFSB charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for MMID.
Доходность
Сравнение доходности MFSB и MMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MMID с доходностью 2.28%.
MFSB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSB и MMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 0.56% | 1.13% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.28% | 1.49% |
Correlation
The correlation between MFSB and MMID is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSB vs. MMID — Ранг доходности на риск
MFSB
MMID
Сравнение MFSB c MMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) и MFS Active Mid Cap ETF (MMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSB | MMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSB | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.41 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MFSB и MMID
Максимальная просадка MFSB за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки MMID в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSB и MMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSB | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -7.93% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.31% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.14% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSB и MMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSB | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 13.57% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 13.57% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 13.57% | -9.34% |
Сравнение комиссий MFSB и MMID
MFSB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MMID в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSB и MMID
Дивидендная доходность MFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MMID в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 4.59% | 4.58% | 0.37% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSB and MMID have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSB is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for MMID.
MFSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.49% for MMID.
MFSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MMID is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for MFSB and 0.59% for MMID.
Подберите оптимальное распределение для MFSB и MMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор