Сравнение MFQTX с CHAIX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.87%/yr vs 18.43%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям CHAIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 18.43% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
CHAIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам MFQTX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 24.08% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
Correlation
The correlation between MFQTX and CHAIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and CHAIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
MFQTX
CHAIX
Сравнение MFQTX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.64 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 19.01 | -20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и CHAIX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -50.61% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -9.86% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -23.40% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -24.58% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -30.36% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -2.15% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.37% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 2.40% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и CHAIX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.41%, в то время как у Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.85% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.28% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 18.30% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.72% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.08% | -0.10% |
Сравнение комиссий MFQTX и CHAIX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и CHAIX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.61% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and CHAIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAIX has higher volatility (6.85%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор