PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFJIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFJIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

MFJIX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MFJIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFJIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund		-0.28%16.16%13.21%16.87%-15.79%20.41%13.46%26.96%-7.92%20.67%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, MFJIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

MFJIX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.54%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2060 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с MFJIX:
MFJIX с FUIPXMFJIX с MEIIXMFJIX с FFGZXMFJIX с FRAMXMFJIX с FRKMXMFJIX с LTRIXMFJIX с MDIJX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий MFJIX и PDDDX

MFJIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund

Доходность на риск

MFJIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFJIX
Ранг доходности на риск MFJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFJIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFJIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFJIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFJIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.83

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

8.88

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFJIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFJIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFJIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFJIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между MFJIX и PDDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFJIX и PDDDX

Дивидендная доходность MFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund		6.46%6.44%4.08%3.18%5.33%6.26%1.76%2.77%2.93%2.60%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок MFJIX и PDDDX

Максимальная просадка MFJIX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFJIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFJIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-18.88%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-5.29%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-16.64%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.60%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.06%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.09%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MFJIX и PDDDX

MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFJIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.43%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

3.72%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

6.65%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.75%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.45%

+3.82%