PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHQX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHQX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHQX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHQX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		-0.77%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%0.27%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

MFHQX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.43%
3 года*
2.44%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
1.00%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Total Return Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^TNXMFHQX с ^GSPCMFHQX с VNQMFHQX с VWALXMFHQX с WFBIXMFHQX с FXNAX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWHYXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIX

Сравнение комиссий MFHQX и MWIGX

MFHQX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
MFHQX
BlackRock Total Return Fund

Доходность на риск

MFHQX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHQX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHQXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.07

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.24

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

8.14

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHQX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHQX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа MWIGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHQX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHQXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.70

-0.29

Корреляция

Корреляция между MFHQX и MWIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHQX и MWIGX

Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		3.49%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFHQX и MWIGX

Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHQXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-18.32%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-2.35%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-18.32%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-1.73%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.54%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.65%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHQX и MWIGX

BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHQXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.26%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.04%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

3.48%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

4.91%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

4.78%

+0.30%