Сравнение MFFIX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
MFFIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MFFIX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFFIX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | -0.32% | 16.35% | 13.21% | 16.81% | -15.69% | 20.44% | 13.24% | 26.79% | -7.94% | 21.21% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MFFIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFFIX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции JRLVX немного отстают с 10.19%.
MFFIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.41%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFFIX и JRLVX
MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MFFIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
MFFIX
JRLVX
Сравнение MFFIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFFIX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.20 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFFIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MFFIX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFFIX и JRLVX
Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | 7.58% | 7.56% | 4.81% | 3.51% | 6.38% | 9.06% | 2.37% | 4.34% | 3.88% | 3.10% | 3.90% | 1.76% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок MFFIX и JRLVX
Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFFIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -32.53% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.23% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.64% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -32.53% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.61% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.36% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFFIX и JRLVX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) составляет 4.90%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFFIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.56% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 8.84% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 15.49% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.74% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.96% | -1.03% |