PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFFIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFFIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

MFFIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFFIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFFIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund		-0.32%16.35%13.21%16.81%-15.69%20.44%13.24%8.33%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, MFFIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

MFFIX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.63%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.41%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с MFFIX:
MFFIX с VTIVXMFFIX с TDIFXMFFIX с FIKFXMFFIX с FRAMXMFFIX с FRHMXMFFIX с LTFIXMFFIX с MEIIX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFEDXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий MFFIX и FRQKX

MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MFFIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFFIX
Ранг доходности на риск MFFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFFIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFFIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFFIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFFIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFFIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.73

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.42

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.37

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

9.37

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFFIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFFIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFFIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFFIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между MFFIX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFFIX и FRQKX

Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund		7.58%7.56%4.81%3.51%6.38%9.06%2.37%4.34%3.88%3.10%3.90%1.76%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFFIX и FRQKX

Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFFIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-16.97%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-3.42%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-16.97%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.45%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.95%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.86%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MFFIX и FRQKX

MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFFIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.14%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

2.96%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

4.67%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

5.53%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

5.77%

+9.16%