PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFALX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFALX с FSMUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFALX (MFS Alabama Municipal Bond Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, MFALX returned 3.86%/yr vs 3.82%/yr for FSMUX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFALX charges 0.90%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.

Доходность

Сравнение доходности MFALX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Alabama Municipal Bond Fund (MFALX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFALX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью 1.47%.

MFALX

1 день
0.11%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.75%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.73%

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.82%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFALX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MFALX
MFS Alabama Municipal Bond Fund		1.99%4.49%1.31%5.87%-11.27%0.40%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Correlation

The correlation between MFALX and FSMUX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between MFALX and FSMUX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Alabama Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MFALX:
MFALX с TFCYXMFALX с DFABXMFALX с MEIAXMFALX с ATOIXMFALX с FXIEXMFALX с MEIIXMFALX с MIGFX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAX

Доходность на риск

MFALX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFALX
Ранг доходности на риск MFALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFALX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFALX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFALX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFALX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFALX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Alabama Municipal Bond Fund (MFALX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFALXFSMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.60

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.48

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.69

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.03

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

11.08

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFALX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFALX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFALX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFALXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.11

+1.10

Просадки

Сравнение просадок MFALX и FSMUX

Максимальная просадка MFALX за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFALX и FSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFALXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-16.27%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.68%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-5.95%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-5.45%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.21%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MFALX и FSMUX

MFS Alabama Municipal Bond Fund (MFALX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что MFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFALXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.17%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.09%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.13%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

4.64%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

4.64%

-0.29%

Сравнение комиссий MFALX и FSMUX

MFALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFALX и FSMUX

Дивидендная доходность MFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSMUX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFALX
MFS Alabama Municipal Bond Fund		3.21%4.22%2.79%2.34%1.62%1.57%2.21%2.92%3.32%3.39%3.59%3.89%

Часто задаваемые вопросы

MFALX and FSMUX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFALX has higher volatility (1.24%) compared to FSMUX (1.17%). In terms of maximum drawdown, MFALX dropped -16.68% vs FSMUX's -16.27%.

FSMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFALX и FSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор