- ISIN
- US55273N3017
- CUSIP
- 55273N301
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 31 янв. 1990 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFALX
MFS Alabama Municipal Bond Fund (MFALX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции MFALX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Alabama Municipal Bond Fund (MFALX) показал доход в 1.99% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFALX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Alabama Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MFALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MFALX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.62% | -2.44% | 1.34% | 0.60% | 0.32% | 1.99% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 1.33% | -1.68% | -0.33% | -0.70% | 0.60% | -0.81% | 0.84% | 3.14% | 1.46% | 0.27% | -0.04% | 4.49% |
| 2024 | -0.05% | -0.07% | -0.42% | -1.55% | 0.15% | 1.83% | 1.10% | 0.46% | 1.10% | -1.61% | 2.18% | -1.72% | 1.31% |
| 2023 | 3.26% | -2.74% | 2.08% | 0.02% | -0.82% | 0.45% | 0.14% | -1.51% | -3.35% | -1.93% | 7.55% | 3.07% | 5.87% |
| 2022 | -2.52% | -0.56% | -3.19% | -2.98% | 1.11% | -2.38% | 2.33% | -2.81% | -5.02% | -0.90% | 5.80% | -0.31% | -11.27% |
| 2021 | 0.63% | -1.57% | 0.53% | 1.19% | 0.42% | 0.31% | 0.79% | -0.44% | -0.82% | -0.16% | 0.89% | 0.12% | 1.87% |
Метрики бенчмарка
MFS Alabama Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.47%) than losses (0.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.49%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.47%
- Участие в снижении
- 0.63%
Комиссия
Комиссия MFALX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFALX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Alabama Municipal Bond Fund (MFALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.36 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.69 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 12.34 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Alabama Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.40 | $0.26 | $0.22 | $0.15 | $0.17 | $0.23 | $0.30 | $0.33 | $0.35 | $0.36 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.21% | 4.22% | 2.79% | 2.34% | 1.62% | 1.57% | 2.21% | 2.92% | 3.32% | 3.39% | 3.59% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Alabama Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Alabama Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.68%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Alabama Municipal Bond Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.68%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.66%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 6mo 22d | 7mo 26dсент. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.55%март 2020 г. | 18d | 8mo 15d | 9mo 3dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -9.28%нояб. 1994 г. | 9mo 22d | 3mo 9d | 1y 26dфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.61%сент. 2013 г. | 4mo 10d | 11mo 2d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| MFALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -56.78% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -9.10% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -18.90% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -25.43% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.68% | -33.92% | +17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.97% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -10.72% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFALX
Добавьте MFS Alabama Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFALX