Сравнение MEUG.L с PRIE.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUG.L returned 9.94%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и PRIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
PRIE.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUG.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 12.70% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 6.91% | 22.93% | 1.02% | 10.15% | -6.60% | 14.84% | -0.22% | 9.43% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and PRIE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.64 |
Over the past year, MEUG.L and PRIE.L have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
PRIE.L
Сравнение MEUG.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.60 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.58 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.51 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и PRIE.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и PRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -28.92% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.55% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -13.25% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.75% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.14% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.71% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.04% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и PRIE.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.12% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.54% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.44% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 14.21% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 15.99% | +3.40% |
Сравнение комиссий MEUG.L и PRIE.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и PRIE.L
MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MEUG.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.
Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.05% for PRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и PRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор