Сравнение MEUG.L с EEI.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and EEI.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while EEI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUG.L returned 10.37%/yr vs 4.18%/yr for EEI.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for EEI.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и EEI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у EEI.L с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции MEUG.L превзошли акции EEI.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 4.18% соответственно.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
EEI.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам MEUG.L и EEI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 10.61% | 26.84% | -7.65% | 5.93% | 0.84% | 5.79% | -16.98% | 9.05% | -10.50% | 9.28% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and EEI.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.54 |
Over the past year, MEUG.L and EEI.L have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. EEI.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
EEI.L
Сравнение MEUG.L c EEI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | EEI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.71 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 10.53 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.07 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.46 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.27 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.21 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и EEI.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки EEI.L в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и EEI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -37.68% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.29% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -14.75% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.71% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -37.68% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.98% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -11.38% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.14% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и EEI.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.45% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.55% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 10.89% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 13.75% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 15.52% | +3.87% |
Сравнение комиссий MEUG.L и EEI.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEI.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и EEI.L
MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and EEI.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EEI.L.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EEI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.29% for EEI.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и EEI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор