Сравнение MEUG.L с CSH2.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - MEUG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. MEUG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, MEUG.L returned 10.37%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции MEUG.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 2.07% соответственно.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам MEUG.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
CSH2.L
Сравнение MEUG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 4.37 | -3.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 27.66 | -25.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 159.04 | -152.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 8.05 | -6.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 6.49 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 4.68 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 4.62 | -3.81 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и CSH2.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -0.37% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -0.16% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -0.29% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -0.29% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -0.37% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -0.00% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.03% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и CSH2.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.08% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 0.25% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 0.54% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 0.56% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 0.44% | +18.95% |
Сравнение комиссий MEUG.L и CSH2.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и CSH2.L
Ни MEUG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.
MEUG.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор