PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 11.00%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 11.00% против 17.49% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.65%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.35%
1 год
23.65%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.00%

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		8.91%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%

Correlation

The correlation between MEUD.L and MIBX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.81

The correlation between MEUD.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и MIBX.L

Секторы
MEUD.L
MIBX.L

Финансовые услуги

24.6%
45.3%

Промышленность

20.1%
11.4%

Здравоохранение

12.3%
1.2%

Технологии

9.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.9%

Энергетика

5.1%
7.9%

Сырьевые материалы

5.0%
0.5%

Коммунальные услуги

4.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.7%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

MEUD.L
24.6%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

MEUD.L
20.1%
MIBX.L
11.4%

Здравоохранение

MEUD.L
12.3%
MIBX.L
1.2%

Технологии

MEUD.L
9.7%
MIBX.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.6%
MIBX.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
7.2%
MIBX.L
9.9%

Энергетика

MEUD.L
5.1%
MIBX.L
7.9%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
MIBX.L
0.5%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.4%
MIBX.L
15.9%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
2.9%
MIBX.L
1.7%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

MEUD.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEUD.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.54

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.41

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.73

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.56

-5.44

MEUD.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и MIBX.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-67.93%

+39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.26%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-15.64%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-24.06%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-35.10%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.69%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-39.84%

+32.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и MIBX.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.06%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.85%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.39%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.10%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.95%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.93%

-2.02%

Сравнение комиссий MEUD.L и MIBX.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и MIBX.L

MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and MIBX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор