PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с XYLU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METY.DE с XYLU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L).

METY.DE и XYLU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и XYLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и XYLU.L

2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-8.00%830.92%2.83%
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		1.08%-10.12%3.81%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как XYLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLU.L были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у XYLU.L с доходностью 1.08%.

METY.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
24.22%
1 год
305.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLU.L

1 день
0.36%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.03%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с COPXXYLU.L с AIQXYLU.L с BKCC.TOXYLU.L с BKCL.TOXYLU.L с BOTZXYLU.L с CASH.TO

Сравнение комиссий METY.DE и XYLU.L

METY.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XYLU.L в 0.45%.

METY.DE
IncomeShares META Options ETP
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Доходность на риск

METY.DE vs. XYLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c XYLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DEXYLU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.33

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.78

0.54

+7.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.08

+0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

1.66

+9.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.14

4.73

+28.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. XYLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XYLU.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и XYLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DEXYLU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.33

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.47

+2.40

Корреляция

Корреляция между METY.DE и XYLU.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и XYLU.L

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%, что больше доходности XYLU.L в 10.71%

TTM202520242023
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		200.27%237.78%0.00%0.00%
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.71%10.48%8.49%3.88%

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и XYLU.L

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки XYLU.L в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и XYLU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

METY.DEXYLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-17.20%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-9.09%

-22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-3.13%

-21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.12%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

1.12%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и XYLU.L

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METY.DEXYLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

4.95%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

7.87%

+44.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.53%

15.47%

+133.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.84%

13.82%

+121.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.84%

13.82%

+121.02%