PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METY.DE с JEIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и JEIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и JEIA.DE


2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP
-8.00%830.92%2.83%
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
2.40%-9.78%-1.36%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как JEIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIA.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у JEIA.DE с доходностью 2.40%.


METY.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
24.22%
1 год
305.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JEIA.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.40%
1 год
2.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares META Options ETP

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий METY.DE и JEIA.DE

METY.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEIA.DE в 0.35%.


Доходность на риск

METY.DE vs. JEIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c JEIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METY.DEJEIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.19

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.78

0.36

+7.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.05

+1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

1.19

+10.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.14

3.48

+29.66

METY.DE vs. JEIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JEIA.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и JEIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METY.DEJEIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.19

+1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

-0.41

+3.27

Корреляция

Корреляция между METY.DE и JEIA.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и JEIA.DE

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%, тогда как JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок METY.DE и JEIA.DE

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки JEIA.DE в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и JEIA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


METY.DEJEIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-18.73%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-9.04%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-5.86%

-18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.45%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

1.72%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и JEIA.DE

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METY.DEJEIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

3.50%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

6.75%

+45.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.53%

14.64%

+133.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.84%

14.32%

+120.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.84%

14.32%

+120.52%