Сравнение METI.L с AMD
METI.L (IncomeShares META Options ETP GBP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past year, METI.L returned -22.49% vs 208.21% for AMD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METI.L и AMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METI.L торгуется в GBp, в то время как AMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METI.L показывает доходность -17.17%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 131.82%.
METI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- -12.76%
- С начала года
- -17.17%
- 1 год
- -22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 112.61%
- С начала года
- 131.82%
- 1 год
- 208.21%
- 3 года*
- 59.71%
- 5 лет*
- 42.64%
- 10 лет*
- 56.69%
Сравнение доходности по годам METI.L и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | -17.17% | -0.90% | 3.56% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 131.82% | 64.67% | -24.89% |
Correlation
The correlation between METI.L and AMD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METI.L vs. AMD — Ранг доходности на риск
METI.L
AMD
Сравнение METI.L c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METI.L | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 7.23 | -7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 14.64 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METI.L и AMD
Максимальная просадка METI.L за все время составила -52.76%, что меньше максимальной просадки AMD в -85.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METI.L и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METI.L | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.76% | -85.37% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -28.98% | -23.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -15.88% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -38.12% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 14.29% | +22.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности METI.L и AMD
Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) составляет 12.90%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что METI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METI.L | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 20.43% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 51.91% | -25.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 67.88% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.42% | 55.01% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 56.55% | -12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METI.L и AMD
Дивидендная доходность METI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | 20.65% | 20.59% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
METI.L and AMD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для METI.L и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор