Сравнение METE.TO с ZWU.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 16.30% for ZWU.TO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам METE.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -0.67% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 12.65% |
Correlation
The correlation between METE.TO and ZWU.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
ZWU.TO
Сравнение METE.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.37 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.48 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.17 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -37.41% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -4.86% | -30.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -2.06% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -5.38% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 1.72% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и ZWU.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 2.80% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 6.26% | +22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 7.59% | +28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 10.47% | +31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 14.18% | +27.90% |
Сравнение комиссий METE.TO и ZWU.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.
METE.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and BMO. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор