Сравнение METE.TO с YAVG.NEO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -6.95% vs 105.48% for YAVG.NEO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и YAVG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 42.78%.
METE.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и YAVG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -3.65% | -12.29% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
Correlation
The correlation between METE.TO and YAVG.NEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск
METE.TO
YAVG.NEO
Сравнение METE.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | YAVG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.10 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 12.10 | -12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.16 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.67 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и YAVG.NEO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, примерно равная максимальной просадке YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и YAVG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -39.57% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -25.90% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -11.18% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -8.27% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 8.75% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и YAVG.NEO
Текущая волатильность для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) составляет 9.92%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 16.20% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 39.35% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 49.06% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 53.26% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.03% | 53.26% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и YAVG.NEO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.52%, что больше доходности YAVG.NEO в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.52% | 21.31% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и YAVG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор