Сравнение METE.TO с HCAL.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). METE.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 76.99% for HCAL.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 23.54%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 30.66%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 39.62%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -0.67% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 23.54% | 52.93% |
Correlation
The correlation between METE.TO and HCAL.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
HCAL.TO
Сравнение METE.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.88 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 7.26 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 31.55 | -31.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.89 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.64 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -35.05% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -10.65% | -24.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -2.42% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -9.62% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 2.45% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и HCAL.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 6.05% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 14.08% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 15.82% | +20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 17.16% | +24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 17.00% | +25.08% |
Сравнение комиссий METE.TO и HCAL.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности HCAL.TO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.49% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
METE.TO is categorized as Derivative Income, while HCAL.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор