Сравнение HBF.TO с CNQE.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
HBF.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 11.26%
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBF.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.92% | 9.10% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and CNQE.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
CNQE.TO
Сравнение HBF.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.45 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -18.22% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -6.40% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.14% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 33.04% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 33.04% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 33.04% | -16.09% |
Сравнение комиссий HBF.TO и CNQE.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.36% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and CNQE.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор