PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с XWD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с XWD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO).

MEQT.TO и XWD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и XWD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и XWD.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		0.51%21.31%25.87%2.16%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		-1.72%15.25%28.07%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у XWD.TO с доходностью -1.72%.

MEQT.TO

1 день
2.74%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.06%
1 год
22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XWD.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.04%
1 год
14.90%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.37%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

iShares MSCI World Index ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и XWD.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XWD.TO в 0.48%.

XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. XWD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c XWD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOXWD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.87

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.28

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.29

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

5.51

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. XWD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XWD.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и XWD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOXWD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.87

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.85

+0.92

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и XWD.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и XWD.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XWD.TO в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.63%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.35%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и XWD.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XWD.TO в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и XWD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOXWD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-27.48%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.14%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.05%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.52%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.84%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и XWD.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) имеют волатильность 5.75% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOXWD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.62%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.28%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

17.14%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.66%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

15.34%

-3.44%