PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с XMY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO).

MEQT.TO и XMY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и XMY.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		0.57%9.22%13.48%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у XMY.TO с доходностью 0.57%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
1.28%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с VMO.TOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с XMW.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и XMY.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMY.TO в 0.49%.

XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOXMY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.37

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.56

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.58

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

2.66

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XMY.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и XMY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOXMY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.37

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.62

+1.18

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и XMY.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и XMY.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XMY.TO в 1.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.89%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и XMY.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и XMY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-29.00%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-7.99%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.85%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.30%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.77%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и XMY.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.35%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

5.78%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.98%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

9.75%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

11.54%

+0.36%