PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с XAW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).

MEQT.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		0.51%21.31%25.87%2.16%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		0.33%15.87%26.31%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью 0.33%.

MEQT.TO

1 день
2.74%
1 месяц
-4.38%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.33%
1 год
17.86%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с VDU.TOMEQT.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Сравнение комиссий MEQT.TO и XAW.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOXAW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.04

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.50

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.44

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

6.04

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XAW.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.04

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.71

+1.06

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и XAW.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XAW.TO в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.63%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.32%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и XAW.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и XAW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-27.32%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.29%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.66%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.96%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.93%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и XAW.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) имеют волатильность 5.75% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.99%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.76%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

17.21%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.46%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

15.08%

-3.18%