PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMKX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMKX с LZEMX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

MEMKX (BNY Mellon Emerging Markets Fund) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MEMKX returned 9.30%/yr vs 10.32%/yr for LZEMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MEMKX charges 1.43%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.

Доходность

Сравнение доходности MEMKX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMKX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции MEMKX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.32% соответственно.

MEMKX

1 день
0.73%
1 месяц
-0.59%
С начала года
20.68%
6 месяцев
20.68%
1 год
36.36%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.30%

LZEMX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.69%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.45%
1 год
43.33%
3 года*
26.28%
5 лет*
13.10%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMKX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMKX
BNY Mellon Emerging Markets Fund		20.68%25.51%1.94%7.55%-21.50%15.17%12.95%21.96%-19.33%42.59%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		22.45%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Correlation

The correlation between MEMKX and LZEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г.

0.90

The correlation between MEMKX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с MEMKX:
MEMKX с DNLAXMEMKX с DRGVXMEMKX с DREVXMEMKX с DISSXMEMKX с EAEMXMEMKX с GQGPXMEMKX с BADEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FOSFXLZEMX с FCNTXLZEMX с PZVEXLZEMX с EEMLZEMX с LZIEX

Доходность на риск

MEMKX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMKX
Ранг доходности на риск MEMKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMKX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMKXLZEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.08

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.93

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.22

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

14.79

-3.27

MEMKX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMKX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMKX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMKX и LZEMX

Максимальная просадка MEMKX за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMKX и LZEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMKXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-60.08%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.42%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-14.27%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-29.13%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.94%

-44.08%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.56%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-16.60%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.97%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMKX и LZEMX

BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMKXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

6.07%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.28%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

14.28%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.50%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.33%

+1.70%

Сравнение комиссий MEMKX и LZEMX

MEMKX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMKX и LZEMX

Дивидендная доходность MEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности LZEMX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.67%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
MEMKX
BNY Mellon Emerging Markets Fund		0.04%0.04%0.64%0.04%13.89%10.27%1.19%1.14%0.78%0.79%0.82%0.97%

Часто задаваемые вопросы

MEMKX and LZEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMKX has higher volatility (8.59%) compared to LZEMX (6.07%). In terms of maximum drawdown, MEMKX dropped -61.32% vs LZEMX's -60.08%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMKX и LZEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор