PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMKX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMKX с DRGVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MEMKX (BNY Mellon Emerging Markets Fund) and DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) are both mutual funds - MEMKX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BNY Mellon, while DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, MEMKX returned 9.56%/yr vs 13.75%/yr for DRGVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMKX charges 1.43%/yr vs 0.68%/yr for DRGVX.

Доходность

Сравнение доходности MEMKX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMKX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у DRGVX с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции MEMKX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 9.56% против 13.75% соответственно.

MEMKX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.63%
1 год
40.82%
3 года*
16.36%
5 лет*
5.87%
10 лет*
9.56%

DRGVX

1 день
1.13%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.36%
1 год
31.64%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.51%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMKX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMKX
BNY Mellon Emerging Markets Fund		20.60%25.51%1.94%7.55%-21.50%15.17%12.95%21.96%-19.33%42.59%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		15.06%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Correlation

The correlation between MEMKX and DRGVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.59

The correlation between MEMKX and DRGVX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MEMKX:
MEMKX с DISSXMEMKX с EAEMXMEMKX с BADEXMEMKX с DREVXMEMKX с DSPIXMEMKX с GQGPXMEMKX с DNLAX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с GSFTXDRGVX с PSNYXDRGVX с SPYDRGVX с VTV

Доходность на риск

MEMKX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMKX
Ранг доходности на риск MEMKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMKX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMKXDRGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.66

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.72

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.77

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

17.62

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMKX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMKX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMKX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMKXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MEMKX и DRGVX

Максимальная просадка MEMKX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMKX и DRGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMKXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-42.60%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-6.65%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-17.01%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-17.01%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.94%

-42.60%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-4.33%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.80%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMKX и DRGVX

BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMKXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.57%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.17%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

11.93%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.60%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.83%

-0.84%

Сравнение комиссий MEMKX и DRGVX

MEMKX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMKX и DRGVX

Дивидендная доходность MEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DRGVX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		5.98%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
MEMKX
BNY Mellon Emerging Markets Fund		0.04%0.04%0.64%0.04%13.89%10.27%1.19%1.14%0.78%0.79%0.82%0.97%

Часто задаваемые вопросы

MEMKX and DRGVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMKX has higher volatility (6.01%) compared to DRGVX (3.57%). In terms of maximum drawdown, MEMKX dropped -61.32% vs DRGVX's -42.60%.

DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMKX и DRGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор