PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMKX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMKX с DNLDX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

MEMKX (BNY Mellon Emerging Markets Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - MEMKX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, MEMKX returned 9.30%/yr vs 10.50%/yr for DNLDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMKX charges 1.43%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности MEMKX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMKX показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у DNLDX с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции MEMKX уступали акциям DNLDX по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.50% соответственно.

MEMKX

1 день
0.73%
1 месяц
-0.59%
С начала года
20.68%
6 месяцев
20.68%
1 год
36.36%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.30%

DNLDX

1 день
0.35%
1 месяц
3.64%
С начала года
15.30%
6 месяцев
15.30%
1 год
21.57%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMKX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMKX
BNY Mellon Emerging Markets Fund		20.68%25.51%1.94%7.55%-21.50%15.17%12.95%21.96%-19.33%42.59%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		15.30%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between MEMKX and DNLDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г.

0.61

The correlation between MEMKX and DNLDX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с MEMKX:
MEMKX с DNLAXMEMKX с DRGVXMEMKX с DREVXMEMKX с DISSXMEMKX с EAEMXMEMKX с GQGPXMEMKX с BADEX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRRIXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

MEMKX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMKX
Ранг доходности на риск MEMKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMKX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMKXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.65

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.38

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.06

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

11.44

+0.08

MEMKX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMKX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMKX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMKX и DNLDX

Максимальная просадка MEMKX за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMKX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMKXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-63.69%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.29%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-20.42%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-23.42%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.94%

-42.23%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.62%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.95%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMKX и DNLDX

BNY Mellon Emerging Markets Fund (MEMKX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMKXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.77%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

10.31%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

13.55%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.56%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.47%

-1.44%

Сравнение комиссий MEMKX и DNLDX

MEMKX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMKX и DNLDX

Дивидендная доходность MEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DNLDX в 13.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.03%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
MEMKX
BNY Mellon Emerging Markets Fund		0.04%0.04%0.64%0.04%13.89%10.27%1.19%1.14%0.78%0.79%0.82%0.97%

Часто задаваемые вопросы

MEMKX and DNLDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMKX has higher volatility (8.59%) compared to DNLDX (4.77%). In terms of maximum drawdown, MEMKX dropped -61.32% vs DNLDX's -63.69%.

MEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMKX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор