Сравнение MEMEX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio	3.07%	32.98%	7.82%	11.90%	-25.14%	-3.26%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

MEMEX

1 день: 3.37%

1 месяц: -10.44%

С начала года: 3.07%

6 месяцев: 9.89%

1 год: 34.90%

3 года*: 17.22%

5 лет*: 4.04%

10 лет*: —

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с MEMEX:

MEMEX с ASTS MEMEX с HFQAX MEMEX с CPOAX MEMEX с CPODX MEMEX с MEGIX MEMEX с EDD MEMEX с CEMFX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MEMEX и FQEMX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

MEMEX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

MEMEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMEX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	3.07	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	3.44	-0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.55	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	3.47	-1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.22	13.65	-3.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMEX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	3.07	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.62	-0.25

Корреляция

Корреляция между MEMEX и FQEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и FQEMX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio	3.25%	3.35%	1.38%	3.26%	13.18%	0.86%	2.57%	7.81%	0.52%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и FQEMX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMEX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.90%	-34.46%	-5.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.99%	-18.93%	+3.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.13%	-16.40%	+4.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.29%	-11.08%	-4.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.42%	4.81%	-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и FQEMX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) составляет 10.46%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMEX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.46%	14.20%	-3.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.61%	20.17%	-5.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.79%	24.14%	-5.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.31%	19.73%	-2.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.06%	19.73%	-1.67%

Сравнение MEMEX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и FQEMX

Сравнение доходности по годам MEMEX и FQEMX

Доходность по периодам

MEMEX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMEX и FQEMX

Доходность на риск

MEMEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

MEMEX

FQEMX

Сравнение MEMEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)