Сравнение MEMAX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	-0.14%	33.44%	10.96%	10.89%	-20.10%	-6.21%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

MEMAX

1 день: 1.79%

1 месяц: -8.77%

С начала года: -0.14%

6 месяцев: 3.43%

1 год: 26.03%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 3.28%

10 лет*: 7.37%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с MEMAX:

MEMAX с SPXU MEMAX с BADEX MEMAX с BEMIX MEMAX с GLLSX MEMAX с MFEKX MEMAX с TEQLX MEMAX с EAEMX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с MEMQX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MEMAX и FQEMX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

MEMAX

MFS Emerging Markets Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

MEMAX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMAX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	3.07	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	3.44	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.55	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	3.47	-1.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.32	13.65	-5.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMAX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	3.07	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.62	-0.32

Корреляция

Корреляция между MEMAX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и FQEMX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	2.47%	2.47%	2.41%	2.48%	0.99%	1.97%	0.53%	1.64%	0.47%	0.09%	0.54%	0.14%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и FQEMX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMAX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.04%	-34.46%	-32.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-18.93%	+6.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.01%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.70%	-16.40%	+5.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.79%	-11.08%	-8.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	4.81%	-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и FQEMX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) составляет 6.95%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMAX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.95%	14.20%	-7.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.75%	20.17%	-9.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	24.14%	-8.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.71%	19.73%	-4.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.52%	19.73%	-3.21%

Сравнение MEMAX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и FQEMX

Сравнение доходности по годам MEMAX и FQEMX

Доходность по периодам

MEMAX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMAX и FQEMX

Доходность на риск

MEMAX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

MEMAX

FQEMX

Сравнение MEMAX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMAX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)