PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MELI торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 28.09% против 17.63% соответственно.

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between MELI and NOVO-B.CO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.16

The correlation between MELI and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

MELI vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELINOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.77

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.88

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.79

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.17

-0.24

MELI vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVO-B.CO равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и NOVO-B.CO

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELINOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-74.86%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-54.48%

+13.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-74.86%

+34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-74.86%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-74.86%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-67.88%

+28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-12.38%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

36.72%

-13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELINOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

12.08%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

40.71%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

55.70%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

58.93%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

45.48%

+3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и NOVO-B.CO

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MELI значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

MELI and NOVO-B.CO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор