PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с MFSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIKX с MFSSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MEIKX (MFS Value Fund) and MFSSX (MFS Massachusetts Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while MFSSX is a Municipal Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MEIKX returned 10.66%/yr vs 1.73%/yr for MFSSX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MEIKX charges 0.43%/yr vs 0.83%/yr for MFSSX.

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и MFSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у MFSSX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции MEIKX превзошли акции MFSSX по среднегодовой доходности: 10.66% против 1.73% соответственно.

MEIKX

1 день
0.38%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.66%

MFSSX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.44%
1 год
7.20%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIKX и MFSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		6.94%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
MFSSX
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund		2.06%4.04%1.94%5.59%-10.79%2.02%3.71%7.56%0.77%4.86%

Correlation

The correlation between MEIKX and MFSSX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

-0.11

The correlation between MEIKX and MFSSX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Massachusetts Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX
Часто сравнивают с MFSSX:
MFSSX с VMATXMFSSX с MFEKXMFSSX с CGDVMFSSX с MFEIXMFSSX с MEIIXMFSSX с DMREXMFSSX с USMSX

Доходность на риск

MEIKX vs. MFSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MFSSX
Ранг доходности на риск MFSSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c MFSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEIKXMFSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.57

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.04

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.70

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

9.72

-1.22

MEIKX vs. MFSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа MFSSX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и MFSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и MFSSX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки MFSSX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и MFSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIKXMFSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-17.05%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-2.72%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-6.64%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-16.13%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-16.13%

-20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.10%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-2.40%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.75%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и MFSSX

MFS Value Fund (MEIKX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIKXMFSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

0.82%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

2.14%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

2.86%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

4.23%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

4.35%

+12.22%

Сравнение комиссий MEIKX и MFSSX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MFSSX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и MFSSX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности MFSSX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.28%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
MFSSX
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund		3.22%4.20%2.81%2.43%1.84%1.91%2.44%3.27%3.42%3.74%3.64%3.70%

Часто задаваемые вопросы

MEIKX and MFSSX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIKX has higher volatility (3.22%) compared to MFSSX (0.82%). In terms of maximum drawdown, MEIKX dropped -56.81% vs MFSSX's -17.05%.

MFSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIKX и MFSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор