PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с MRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDIX с MRSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEDIX (MFS Emerging Markets Debt Fund) and MRSIX (MFS Research International Fund) are both mutual funds - MEDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by MFS, while MRSIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MEDIX returned 3.73%/yr vs 8.71%/yr for MRSIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MEDIX charges 0.81%/yr vs 0.76%/yr for MRSIX.

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и MRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у MRSIX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям MRSIX по среднегодовой доходности: 3.73% против 8.71% соответственно.

MEDIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.09%
1 год
12.40%
3 года*
9.48%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.73%

MRSIX

1 день
0.61%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.09%
1 год
16.77%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDIX и MRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		2.46%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
MRSIX
MFS Research International Fund		8.90%22.61%3.06%13.44%-17.33%11.87%13.18%27.98%-13.98%28.38%

Correlation

The correlation between MEDIX and MRSIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1998 г.

0.36

The correlation between MEDIX and MRSIX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

MFS Research International Fund

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с EIDOXMEDIX с VTIPX
Часто сравнивают с MRSIX:
MRSIX с VXUSMRSIX с FSPSXMRSIX с MEIIXMRSIX с INTAXMRSIX с GTMIXMRSIX с MITTXMRSIX с PZRIX

Доходность на риск

MEDIX vs. MRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MRSIX
Ранг доходности на риск MRSIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c MRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXMRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.21

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40
1.76

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.22

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.37

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

4.79

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. MRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа MRSIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и MRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXMRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.21

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.39

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и MRSIX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки MRSIX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и MRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIXMRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-59.56%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-11.64%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-13.95%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-30.73%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-30.73%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-12.75%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.34%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и MRSIX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.39%, в то время как у MFS Research International Fund (MRSIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIXMRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.01%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

10.64%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

13.30%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

14.92%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

15.46%

-9.59%

Сравнение комиссий MEDIX и MRSIX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MRSIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и MRSIX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности MRSIX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		5.04%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
MRSIX
MFS Research International Fund		4.83%5.26%2.00%1.67%1.57%1.29%0.92%1.79%5.48%1.21%1.97%1.89%

Часто задаваемые вопросы

MEDIX and MRSIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSIX has higher volatility (4.01%) compared to MEDIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MEDIX dropped -35.31% vs MRSIX's -59.56%.

MEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDIX и MRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор