PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с EPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MEDI returned 20.75% vs 47.29% for EPSV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.94%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и EPSV

2026 (YTD)2025
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%21.26%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%

Correlation

The correlation between MEDI and EPSV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов MEDI и EPSV

Секторы
MEDI
EPSV

Здравоохранение

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

19.1%

Промышленность

-

24.9%

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

-

22.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
EPSV
0.9%

Сырьевые материалы

MEDI

-

EPSV
4.3%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

EPSV

-

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

EPSV
5.8%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

EPSV
5.0%

Энергетика

MEDI

-

EPSV
6.1%

Финансовые услуги

MEDI

-

EPSV
19.1%

Промышленность

MEDI

-

EPSV
24.9%

Недвижимость

MEDI

-

EPSV
7.5%

Технологии

MEDI

-

EPSV
22.7%

Коммунальные услуги

MEDI

-

EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINNEPSV с DSMC

Доходность на риск

MEDI vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.69

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.76

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

5.32

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

18.46

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EPSV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.69

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.68

-1.90

Просадки

Сравнение просадок MEDI и EPSV

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-8.93%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-8.93%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.67%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.57%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и EPSV

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.02%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

12.80%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

17.69%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.10%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.10%

+0.59%

Сравнение комиссий MEDI и EPSV

MEDI берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и EPSV

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EPSV в 2.27%

ПозицияTTM202520242023
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and EPSV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to EPSV (6.02%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 20.75% for MEDI. On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EPSV has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.28% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while EPSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор