PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MECVX с SGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MECVX с SGSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MECVX (MainStay Epoch Capital Growth Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MECVX returned 9.34%/yr vs 7.56%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MECVX charges 1.39%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.

Доходность

Сравнение доходности MECVX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MECVX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 19.03%.

MECVX

1 день
0.30%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.59%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

SGSCX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.90%
С начала года
19.03%
6 месяцев
20.86%
1 год
41.59%
3 года*
20.64%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MECVX и SGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MECVX
MainStay Epoch Capital Growth Fund		7.30%13.10%10.52%29.35%-19.63%25.00%29.21%34.56%-8.92%26.65%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		19.03%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%

Correlation

The correlation between MECVX and SGSCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between MECVX and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Capital Growth Fund

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с MECVX:
MECVX с MDHVXMECVX с MCYVXMECVX с MMHVXMECVX с MSCVXMECVX с MTFEXMECVX с MNOVXMECVX с GCCHX
Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с MGINXSGSCX с GAOAXSGSCX с VTISGSCX с SCDGX

Доходность на риск

MECVX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MECVX
Ранг доходности на риск MECVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECVX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MECVXSGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.74

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.80

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.41

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

16.77

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECVX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECVX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECVX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MECVXSGSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.74

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MECVX и SGSCX

Максимальная просадка MECVX за все время составила -30.36%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECVX и SGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MECVXSGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.36%

-62.26%

+31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-9.54%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-22.37%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-33.72%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-14.12%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.50%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MECVX и SGSCX

Текущая волатильность для MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX) составляет 2.64%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что MECVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MECVXSGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.10%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.59%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.34%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

18.88%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

19.53%

-2.70%

Сравнение комиссий MECVX и SGSCX

MECVX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SGSCX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECVX и SGSCX

Дивидендная доходность MECVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности SGSCX в 8.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MECVX
MainStay Epoch Capital Growth Fund		7.57%8.12%4.30%0.32%1.01%28.36%19.49%9.87%7.96%3.31%0.22%0.00%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.71%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

MECVX and SGSCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (5.10%) compared to MECVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, MECVX dropped -30.36% vs SGSCX's -62.26%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MECVX и SGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор