Сравнение MECIX с SKSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX).

MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MECIX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MECIX и SKSEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund	-0.13%	16.57%	2.15%	6.23%	-20.34%	2.33%	1.72%	9.90%	-6.00%	22.41%
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund	4.20%	-4.50%	10.60%	17.49%	-15.36%	33.22%	3.30%	38.26%	-18.98%	8.39%

Доходность по периодам

С начала года, MECIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям SKSEX по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.98% соответственно.

MECIX

1 день: 2.38%

1 месяц: -7.34%

С начала года: -0.13%

6 месяцев: -0.76%

1 год: 16.60%

3 года*: 5.87%

5 лет*: -0.07%

10 лет*: 5.53%

SKSEX

1 день: 2.89%

1 месяц: -4.51%

С начала года: 4.20%

6 месяцев: -2.51%

1 год: 8.69%

3 года*: 7.51%

5 лет*: 3.81%

10 лет*: 7.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG GW&K International Small Cap Fund

Название символа

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MECIX:

MECIX с WISIX MECIX с AIOIX MECIX с LZISX MECIX с OAKEX MECIX с WICIX MECIX с BINCX MECIX с BISAX

Часто сравнивают с SKSEX:

SKSEX с YASLX SKSEX с ARDEX SKSEX с BRWIX SKSEX с MBDFX SKSEX с GWMEX SKSEX с ARSVX SKSEX с MEQFX

Сравнение комиссий MECIX и SKSEX

MECIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

SKSEX

AMG GW&K Small Cap Value Fund

MECIX

AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

MECIX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MECIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SKSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECIX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MECIX	SKSEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	0.38	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	0.65	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.09	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	0.49	+0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.79	1.47	+3.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECIX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SKSEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECIX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MECIX	SKSEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	0.38	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.18	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.33	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.58	-0.16

Корреляция

Корреляция между MECIX и SKSEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и SKSEX

Ни MECIX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund	0.00%	0.00%	2.06%	1.51%	1.34%	0.68%	0.00%	0.02%	9.02%	0.00%	0.00%	0.00%
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund	0.00%	0.00%	8.62%	1.51%	1.69%	13.94%	43.15%	13.91%	14.98%	6.75%	0.02%	4.98%

Просадки

Сравнение просадок MECIX и SKSEX

Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, примерно равная максимальной просадке SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и SKSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MECIX	SKSEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.42%	-65.26%	-3.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.60%	-14.11%	+3.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.38%	-26.39%	-10.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.20%	-49.36%	-1.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.56%	-8.23%	-1.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.27%	-9.26%	-5.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.10%	4.67%	-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и SKSEX

Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 6.22%, в то время как у AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MECIX	SKSEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.22%	6.71%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.76%	15.63%	-4.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.34%	23.11%	-7.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.75%	21.53%	-6.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.30%	24.48%	-5.18%

Сравнение MECIX с SKSEX

Доходность

Сравнение доходности MECIX и SKSEX

Сравнение доходности по годам MECIX и SKSEX

Доходность по периодам

MECIX

SKSEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MECIX и SKSEX

Доходность на риск

MECIX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

MECIX

SKSEX

Сравнение MECIX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MECIX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и SKSEX

Просадки

Сравнение просадок MECIX и SKSEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и SKSEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)