PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDRR с CASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDRR с CASH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDRR (Medalist Diversified REIT, Inc.) and CASH (Meta Financial Group, Inc.) are both stocks. MDRR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CASH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, MDRR returned -9.99%/yr vs 8.86%/yr for CASH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDRR и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDRR показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 12.58%.

MDRR

1 день
2.99%
1 месяц
2.08%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-8.89%
1 год
3.14%
3 года*
6.56%
5 лет*
-9.99%
10 лет*
—

CASH

1 день
1.06%
1 месяц
-8.52%
С начала года
12.58%
6 месяцев
7.57%
1 год
5.18%
3 года*
17.91%
5 лет*
8.86%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDRR и CASH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDRR
Medalist Diversified REIT, Inc.		-2.97%-5.47%28.55%-3.98%-37.26%-43.15%-35.08%-55.42%-5.67%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		12.58%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-16.36%

Correlation

The correlation between MDRR and CASH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDRR:

$21.81M

CASH:

$1.74B

EPS

MDRR:

$5.35

CASH:

$8.39

Коэффициент P/E

MDRR:

2.21

CASH:

9.52

Коэффициент P/S

MDRR:

1.64

CASH:

2.81

Коэффициент P/B

MDRR:

0.98

CASH:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

MDRR:

$10.23M

CASH:

$639.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDRR:

-$739.05K

CASH:

$477.70M

EBITDA (12 мес.)

MDRR:

$16.57M

CASH:

$180.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medalist Diversified REIT, Inc.

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с MDRR:
MDRR с SPY
Часто сравнивают с CASH:
CASH с QQQCASH с XDIV.TOCASH с VOOCASH с SPYCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO

Доходность на риск

MDRR vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDRR
Ранг доходности на риск MDRR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDRR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDRR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDRR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDRR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDRR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDRR c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDRRCASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.18

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.44

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.23

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

0.48

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDRR vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDRR на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CASH равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDRR и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDRRCASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.26

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.30

-0.61

Просадки

Сравнение просадок MDRR и CASH

Максимальная просадка MDRR за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDRR и CASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDRRCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-83.66%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.17%

-22.21%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-25.20%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.57%

-50.84%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.07%

-20.05%

-69.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.19%

-22.89%

-55.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

10.80%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDRR и CASH

Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Meta Financial Group, Inc. (CASH) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что MDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDRRCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.13%

8.24%

+12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.32%

22.74%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

28.77%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.69%

33.62%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.01%

41.28%

+42.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDRR и CASH

Дивидендная доходность MDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CASH в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.25%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
MDRR
Medalist Diversified REIT, Inc.		2.29%2.17%1.28%3.05%10.00%3.33%5.73%15.17%2.01%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDRR и CASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medalist Diversified REIT, Inc. и Meta Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
2.16M
151.18M
(MDRR) Общая выручка
(CASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDRR and CASH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDRR has higher volatility (21.13%) compared to CASH (8.24%). In terms of maximum drawdown, MDRR dropped -91.35% vs CASH's -83.66%.

CASH currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDRR и CASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор