PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPL с RNIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDPL с RNIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. MDPL is passively managed, while RNIN is actively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 28.49% for RNIN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.68%/yr for RNIN.

Доходность

Сравнение доходности MDPL и RNIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у RNIN с доходностью 15.21%.

MDPL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNIN

1 день
-1.59%
1 месяц
0.65%
С начала года
15.21%
6 месяцев
14.30%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDPL и RNIN

2026 (YTD)2025
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		-1.68%5.52%
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF		15.21%10.27%

Correlation

The correlation between MDPL and RNIN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.77

The correlation between MDPL and RNIN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Dividend Plus ETF

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MDPL:
MDPL с TPHDMDPL с AUSFMDPL с DXUVMDPL с DBEMDPL с HGERMDPL с DBOMDPL с AIVL
Часто сравнивают с RNIN:
RNIN с EPMVRNIN с HWSMRNIN с AVMVRNIN с FABRNIN с SDYRNIN с RDIVRNIN с NIXT

Доходность на риск

MDPL vs. RNIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPL
Ранг доходности на риск MDPL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RNIN
Ранг доходности на риск RNIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNIN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNIN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNIN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPL c RNIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPLRNINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.91

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.78

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

5.02

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

17.60

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPL vs. RNIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа RNIN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPL и RNIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPLRNINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.91

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.70

-1.53

Просадки

Сравнение просадок MDPL и RNIN

Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки RNIN в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и RNIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDPLRNINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-5.70%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-5.70%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.15%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.25%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.62%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPL и RNIN

Текущая волатильность для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) составляет 4.59%, в то время как у Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDPLRNINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.30%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.59%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.96%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.03%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.03%

+0.12%

Сравнение комиссий MDPL и RNIN

MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RNIN в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPL и RNIN

Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности RNIN в 0.77%

ПозицияTTM20252024
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		1.31%1.42%1.02%
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF		0.77%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDPL and RNIN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNIN has higher volatility (5.30%) compared to MDPL (4.59%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs RNIN's -5.70%.

On 1-year performance, RNIN leads with 28.49% vs 4.86% for MDPL. On fees, RNIN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MDPL has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 28.49% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNIN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.

MDPL has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.77% for RNIN.

They also come from different issuers: Monarch and Bushido. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.68% for RNIN.

RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDPL и RNIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор