Сравнение MDISX с RERGX
MDISX (Franklin Mutual Global Discovery Fund) and RERGX (American Funds EUPAC Fund Class R-6) are both mutual funds - MDISX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, MDISX returned 8.70%/yr vs 8.94%/yr for RERGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MDISX charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for RERGX.
Доходность
Сравнение доходности MDISX и RERGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDISX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 10.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDISX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции RERGX немного впереди с 8.94%.
MDISX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 8.70%
RERGX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам MDISX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDISX Franklin Mutual Global Discovery Fund | 4.14% | 23.75% | 6.38% | 20.48% | -4.73% | 19.60% | -4.38% | 24.74% | -10.86% | 7.22% |
RERGX American Funds EUPAC Fund Class R-6 | 10.80% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Correlation
The correlation between MDISX and RERGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between MDISX and RERGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDISX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
MDISX
RERGX
Сравнение MDISX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDISX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.95 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 7.11 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDISX и RERGX
Максимальная просадка MDISX за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDISX и RERGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDISX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -37.30% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -12.52% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -15.62% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -37.30% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -37.30% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.43% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.16% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.43% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDISX и RERGX
Текущая волатильность для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) составляет 2.98%, в то время как у American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MDISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDISX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.52% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 14.79% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 16.96% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.97% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.83% | +0.17% |
Сравнение комиссий MDISX и RERGX
MDISX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDISX и RERGX
Дивидендная доходность MDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности RERGX в 16.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDISX Franklin Mutual Global Discovery Fund | 10.13% | 10.55% | 12.84% | 7.12% | 10.29% | 8.75% | 3.50% | 7.21% | 7.50% | 2.97% | 4.13% | 7.77% |
RERGX American Funds EUPAC Fund Class R-6 | 16.57% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
MDISX and RERGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RERGX has higher volatility (5.52%) compared to MDISX (2.98%). In terms of maximum drawdown, MDISX dropped -40.15% vs RERGX's -37.30%.
RERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDISX и RERGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор