Сравнение MDIJX с FAERX
MDIJX (MFS International Diversification Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MDIJX returned 9.89%/yr vs 7.13%/yr for FAERX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. MDIJX charges 0.82%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MDIJX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.13% соответственно.
MDIJX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.35%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 5.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDIJX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 12.79% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between MDIJX and FAERX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between MDIJX and FAERX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIJX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
MDIJX
FAERX
Сравнение MDIJX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIJX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.31 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | -0.47 | +8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и FAERX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIJX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -60.14% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -7.29% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.57% | -14.00% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -36.62% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -36.62% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -14.33% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.57% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и FAERX
MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIJX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 0.00% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 0.00% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 7.50% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.65% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.28% | -1.74% |
Сравнение комиссий MDIJX и FAERX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и FAERX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.58% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
MDIJX and FAERX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIJX has higher volatility (3.89%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs FAERX's -60.14%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIJX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор