Сравнение MDI.TO с TOT.TO
MDI.TO (Major Drilling Group International Inc.) and TOT.TO (Total Energy Services Inc.) are both stocks. MDI.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TOT.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MDI.TO returned 10.02%/yr vs 8.47%/yr for TOT.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDI.TO и TOT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDI.TO показывает доходность 38.60%, что значительно ниже, чем у TOT.TO с доходностью 74.53%. За последние 10 лет акции MDI.TO превзошли акции TOT.TO по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.47% соответственно.
MDI.TO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 28.45%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.02%
TOT.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- 74.53%
- 6 месяцев
- 76.64%
- 1 год
- 153.38%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- 44.99%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам MDI.TO и TOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDI.TO Major Drilling Group International Inc. | 38.60% | 57.13% | -10.86% | -12.45% | 27.36% | 7.41% | 35.63% | 23.26% | -34.84% | 0.57% |
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 74.53% | 33.38% | 58.37% | -8.79% | 46.31% | 83.84% | -48.91% | -32.11% | -32.79% | 3.71% |
Correlation
The correlation between MDI.TO and TOT.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1997 г. | 0.16 |
The correlation between MDI.TO and TOT.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDI.TO:
CA$1.46B
TOT.TO:
CA$960.24M
MDI.TO:
CA$0.17
TOT.TO:
CA$2.11
MDI.TO:
103.29
TOT.TO:
12.26
MDI.TO:
1.03
TOT.TO:
0.13
MDI.TO:
1.74
TOT.TO:
0.86
MDI.TO:
2.69
TOT.TO:
1.54
MDI.TO:
CA$842.94M
TOT.TO:
CA$1.13B
MDI.TO:
CA$125.52M
TOT.TO:
CA$158.42M
MDI.TO:
CA$96.14M
TOT.TO:
CA$187.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDI.TO vs. TOT.TO — Ранг доходности на риск
MDI.TO
TOT.TO
Сравнение MDI.TO c TOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Major Drilling Group International Inc. (MDI.TO) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDI.TO | TOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.66 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 15.28 | -9.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 42.05 | -28.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDI.TO | TOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 4.90 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.25 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MDI.TO и TOT.TO
Максимальная просадка MDI.TO за все время составила -95.14%, примерно равная максимальной просадке TOT.TO в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDI.TO и TOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDI.TO | TOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -93.01% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -10.43% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.71% | -27.89% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.48% | -33.94% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.36% | -90.13% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.03% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.12% | -38.25% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 3.78% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDI.TO и TOT.TO
Major Drilling Group International Inc. (MDI.TO) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеют волатильность 14.16% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDI.TO | TOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 14.21% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 24.22% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 32.60% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 36.19% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 39.72% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDI.TO и TOT.TO
MDI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDI.TO Major Drilling Group International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% |
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 1.62% | 2.68% | 3.12% | 4.23% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 2.46% | 1.62% | 1.65% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDI.TO и TOT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Major Drilling Group International Inc. и Total Energy Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDI.TO и TOT.TO
MDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.51M при выручке в 184.63M, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.
TOT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.34M при выручке в 314.90M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
MDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.98M при выручке в 184.63M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
TOT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.30M при выручке в 314.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
MDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 184.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
TOT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.14M при выручке в 314.90M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDI.TO and TOT.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDI.TO и TOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор