PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDI.TO с HBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDI.TO с HBM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDI.TO (Major Drilling Group International Inc.) and HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MDI.TO in Other Industrial Metals & Mining, HBM.TO in Copper. Over the past 10 years, MDI.TO returned 10.02%/yr vs 22.26%/yr for HBM.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDI.TO и HBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Major Drilling Group International Inc. (MDI.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDI.TO показывает доходность 38.60%, что значительно ниже, чем у HBM.TO с доходностью 53.85%. За последние 10 лет акции MDI.TO уступали акциям HBM.TO по среднегодовой доходности: 10.02% против 22.26% соответственно.

MDI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
10.10%
С начала года
38.60%
6 месяцев
28.45%
1 год
111.85%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.55%
10 лет*
10.02%

HBM.TO

1 день
-0.59%
1 месяц
27.85%
С начала года
53.85%
6 месяцев
73.38%
1 год
220.71%
3 года*
88.82%
5 лет*
35.63%
10 лет*
22.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDI.TO и HBM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDI.TO
Major Drilling Group International Inc.		38.60%57.13%-10.86%-12.45%27.36%7.41%35.63%23.26%-34.84%0.57%
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		53.85%134.08%60.29%6.88%-25.13%3.05%66.44%-16.44%-41.80%45.20%

Correlation

The correlation between MDI.TO and HBM.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1996 г.

0.30

Over the past year, MDI.TO and HBM.TO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDI.TO:

CA$1.46B

HBM.TO:

CA$16.71B

EPS

MDI.TO:

CA$0.17

HBM.TO:

CA$1.65

Коэффициент P/E

MDI.TO:

103.29

HBM.TO:

25.37

Коэффициент PEG

MDI.TO:

1.03

HBM.TO:

0.17

Коэффициент P/S

MDI.TO:

1.74

HBM.TO:

7.07

Коэффициент P/B

MDI.TO:

2.69

HBM.TO:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

MDI.TO:

CA$842.94M

HBM.TO:

CA$2.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDI.TO:

CA$125.52M

HBM.TO:

CA$851.84M

EBITDA (12 мес.)

MDI.TO:

CA$96.14M

HBM.TO:

CA$1.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Major Drilling Group International Inc.

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с MDI.TO:
MDI.TO с MX.TOMDI.TO с TOT.TO
Часто сравнивают с HBM.TO:
HBM.TO с FM.TOHBM.TO с TECK-B.TOHBM.TO с LUN.TOHBM.TO с ERO.TOHBM.TO с LAC.TOHBM.TO с ^TNXHBM.TO с SPY

Доходность на риск

MDI.TO vs. HBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDI.TO
Ранг доходности на риск MDI.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDI.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDI.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDI.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDI.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HBM.TO
Ранг доходности на риск HBM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDI.TO c HBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Major Drilling Group International Inc. (MDI.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDI.TOHBM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
4.21

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.95

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

6.36

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

21.20

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDI.TO vs. HBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDI.TO на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа HBM.TO равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDI.TO и HBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDI.TOHBM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

4.21

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.00

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MDI.TO и HBM.TO

Максимальная просадка MDI.TO за все время составила -95.14%, примерно равная максимальной просадке HBM.TO в -92.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDI.TO и HBM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDI.TOHBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-92.86%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

-35.94%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.71%

-38.61%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.48%

-62.23%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.36%

-84.01%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.90%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.12%

-61.91%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

10.77%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MDI.TO и HBM.TO

Текущая волатильность для Major Drilling Group International Inc. (MDI.TO) составляет 14.16%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что MDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDI.TOHBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

19.43%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.20%

42.60%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.45%

54.34%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

51.64%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

55.44%

-12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDI.TO и HBM.TO

MDI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		0.05%0.07%0.17%0.27%0.29%0.22%0.22%0.37%0.31%0.18%0.26%0.38%
MDI.TO
Major Drilling Group International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDI.TO и HBM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Major Drilling Group International Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
184.63M
743.51M
(MDI.TO) Общая выручка
(HBM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDI.TO и HBM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Major Drilling Group International Inc. и Hudbay Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.2%
45.7%
Активы портфеля
MDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.51M при выручке в 184.63M, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.

HBM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.94M при выручке в 743.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

MDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.98M при выручке в 184.63M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

HBM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.85M при выручке в 743.51M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

MDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 184.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

HBM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.28M при выручке в 743.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

Часто задаваемые вопросы

MDI.TO and HBM.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDI.TO и HBM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор