Сравнение MDBU.L с VUTY.L
MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 0.61%/yr for VUTY.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDBU.L торгуется в GBp, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью -0.16%.
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам MDBU.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | 1.30% | 1.13% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | -0.44% |
Correlation
The correlation between MDBU.L and VUTY.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between MDBU.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBU.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
VUTY.L
Сравнение MDBU.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.98 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и VUTY.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBU.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -22.63% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -5.25% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -8.27% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -16.17% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -17.85% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -12.63% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.20% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и VUTY.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.43% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.36% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 5.96% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 8.71% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 10.00% | -0.77% |
Сравнение комиссий MDBU.L и VUTY.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и VUTY.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VUTY.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MDBU.L and VUTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор